El Manejo de Portafolios es uno de los problemas fundamentales en el análisis de riesgo, daremos una presentación informal del problema introduciendo gentilmente los conceptos matemáticos necesarios para entender sus sutilezas.

En los años cincuenta Markowitz comenzó el estudio analítico del manejo de portafolios, después Scholes y Merton basados en el trabajo seminal merecedor del premio Nobel en Economía resolvieron algunas instancias de la ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman, esto resolvía el problema del manejo de portafolios. La implementación de estos modelos no es sencilla y en algunos difícil de adaptar a las bases de datos que dan las condiciones iniciales.

Con la irrupción de Machine Learning, en específico los métodos de Online Convex Optimization Cover propuso un método que olvidaba aquellas hipótesis estadísticas como el Movimiento Browniano Geométrico en el que se basa en análisis estocástico del Método Scholes-Merton y es capaz de predecir la decisión óptima al problema del Manejo de Portafolios.

Un tercer método se basa en el estudio de Time Series, presentaremos las generalidades del modelo ARIMA (y si el tiempo lo permite algunos otros semejantes) así como sus ventajas y su interés práctico, si el tiempo lo permite hablaremos sobre algunos ejemplos de su implementación.

Te invitamos a compartir una bebida con nosotros de 18 a 18:30 horas, la plática comienza las 18 30 horas en punto.

Este curso es una invitación al Boot camp en Time Series y Signal Processing .